Анализ объёма в трейдинге

Что такое объём в трейдинге?

Объём (Volume) — это количество купленных и проданных единиц актива за определённый промежуток времени. В зависимости от платформы, объём может измеряться в количестве сделок, количестве монет или в денежном эквиваленте. Пример:

• На фондовом рынке объём показывает количество акций, проданных за день.
• В криптовалютах — сколько токенов было обменяно за час, день и т.д.

Вертикальный объём (Volume Bar, классический объём)

Вертикальный объём — это самый распространённый тип. Он отображается на графике в виде столбиков под ценовым графиком, где каждая свеча соответствует объёму за определённый период.

Что он показывает:

• Рост объёма на растущем рынке подтверждает силу тренда.
• Рост объёма на падающем рынке может говорить о панике или начале коррекции.
• Падение объёма — сигнал о снижении интереса, возможной консолидации или развороте.

Как использовать:

• Сравнивайте объём с движением цены: например, рост цены без объёма может быть ложным движением.
• Используйте фильтры: например, индикатор OBV (On Balance Volume) или Volume Profile.

Горизонтальный объём (Volume Profile)

Горизонтальный объём — это анализ объёма по ценовым уровням, а не по времени. Он показывает, на каких ценах было совершено наибольшее количество сделок.

Где используется:

• Индикаторы типа Volume Profile, Market Profile, Fixed Range Volume.
• Чаще всего применяется в терминалах, поддерживающих продвинутую визуализацию.

Что показывает:

• Зоны интереса (POC — Point of Control) — уровни, где цена долго "зависала", и проходили большие объёмы.
• Зоны низкого объёма — вероятные области "проскальзывания", где цена может быстро проскочить вверх или вниз.

Применение:

• Построение уровней поддержки и сопротивления.
• Поиск консолидаций и точек выхода из них.

Кластерный объём (Cluster Volume или Footprint)

Это глубокий анализ внутри одной свечи, с детализацией: сколько объёма прошло по Bid и Ask на каждом уровне цены.

Как выглядит:

• Таблица или тепловая карта с цифрами, показывающими покупки и продажи на конкретной цене.

Применение:

• Выявление активности крупных игроков.
• Анализ рыночных и лимитных ордеров.
• Поиск имбалансов, сигнализирующих о возможном развороте или импульсе.

Дельта объёма

Дельта — разница между объёмом покупок и объёмом продаж. Показывает, какая сторона доминирует в данный момент: покупатели или продавцы.

• Положительная дельта = давление покупателей.
• Отрицательная дельта = давление продавцов.

Дельта особенно полезна в совокупности с кластерным анализом.

Объём в криптовалюте: особенности

На децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap, PancakeSwap или TON DEX, объём может быть:

• Фактический (по пулу ликвидности).
• Протоколируемый (через блокчейн-данные).
• Ограниченный по точности, так как нет единого стакана и централизованного учета.

Для оценки объёма здесь часто используют аналитику по пулам, объём свопов и данные по слиппеджу и ликвидности.

Заключение

Анализ объёма — мощный инструмент, способный раскрыть скрытую динамику рынка. Понимание, где проходят основные объёмы — по времени или по цене — помогает трейдеру не просто "угадывать", а принимать обоснованные торговые решения.

💡 Совет: Не анализируйте объём в отрыве от цены. Только в связке они дают настоящие сигналы.

‍