Биржевой стакан и как его читать

Что такое биржевой стакан?

Биржевой стакан — это таблица всех активных заявок на покупку и продажу актива в реальном времени. Он показывает, кто, сколько и по какой цене хочет купить или продать.

Как он выглядит?

• Bid — лимитные заявки на покупку (ждут, пока кто-то продаст по этим ценам)
• Ask — лимитные заявки на продажу (ждут, пока кто-то купит)

💡 Текущая рыночная цена — это та, по которой последняя сделка была исполнена. Она обычно находится между ближайшими уровнями Bid и Ask.

Что можно узнать из стакана?

🔹 1. Уровни ликвидности

Если вы видите много заявок по одной цене — это уровень сопротивления (на Ask) или поддержки (на Bid). Цена может отскочить от этих уровней или "застрять" рядом.

🔹 2. Поведение крупных игроков (так называемых «китов»)

• Большой объём на уровне = крупный игрок пытается купить или продать
• Иногда ставят "фейковые" заявки, чтобы ввести в заблуждение других трейдеров (называется спуфинг)

🔹 3. Баланс спроса и предложения

Если в стакане больше крупных заявок на покупку — рынок может быть настроен на рост.
Если больше продавцов — возможен откат.

Как использовать стакан в трейдинге?

✅ Торговля от уровней ликвидности

• Увидели крупную заявку на 60,000 → это может быть сильный уровень
• Можно искать разворот от него или ждать, пробьёт ли рынок

✅ Понимание "глубины рынка"

Если стакан "тонкий" (мало заявок) — цена может резко скакать при крупной сделке.
Если стакан "плотный" — движение будет более плавным.

✅ Быстрая реакция в скальпинге

В краткосрочной торговле стакан помогает:

• Увидеть момент, когда "убирают" или "добавляют" крупные ордера
• Зайти до того, как рынок сильно сдвинется

Пример

Вы торгуете ETH:

• Видите в стакане крупный ордер на покупку 5 000 ETH по $2,440
• Цена подошла к этому уровню и не может пробить вниз
• Это сигнал: возможно, здесь покупают по-крупному, и цена пойдёт вверх

Важные нюансы

• Стакан не показывает маркет-ордера (они исполняются мгновенно)
• Фейковые заявки часто используются как манипуляция — не верьте всему сразу
• На низковолатильных рынках стакан работает лучше, чем на новостных импульсах

Отдельно биржевой стакан и кластерный анализ дают ценную информацию, но в связке они становятся особенно мощным инструментом для активного трейдера.

Пример комбинированного подхода:

1. В биржевом стакане вы видите крупную заявку на покупку на уровне $2 420(например, 1000 ETH).
2. Цена подходит к уровню, и вы переходите на кластерный график (Footprint).
3. В кластере видно:
   • Большой объём по Bid на этом уровне (рыночные продажи)
   • Но цена не уходит ниже — значит, этот объём кто-то выкупает
4. Возникает сигнал: поглощение продаж + ликвидность в стакане = возможный отскок от уровня или начало движения вверх.

Как это использовать:

Биржевой стакан - показывает где стоят лимитные заявки и сколько объёма на уровне.

Кластерный анализ - показывает что реально произошло — прошли ли сделки, кто давит: покупатели или продавцы.

Комбинируя оба инструмента, вы можете отфильтровывать ложные уровни, понимать, реальная ли заявка, и видеть, как реагирует рынок на ликвидность.

🔥 Особенно хорошо это работает при:

• торговле от уровней (поддержка/сопротивление)
• выходах из флэта
• высокой волатильности, когда важна точность входа

🎥 Подпишись на наш YouTube-канал DOFA Trading — мы готовим пошаговое видео с практикой и примерами.

‍